Mi consulta es que si hay un programa o utilidad que me ayude a averiguar si algún computador está conectado al mío; y por favor explicarme cómo hacer para cerrarle esa conexión...

Hola el acceso es mediante una red local ó internet ya que puedes usar un Kit de herramientas ADSL con detector de intrusos disponible en (http://adslnet-navigation-tools.softonic.com/) y se es por red, lo más aconsejable es poner un firewall (Zone Alarm es uno bueno) y poner contraseñas de acceso a tus recursos compartidos, pero eso depende del tipo del sistema operativo.