Al abrir un fichero de audio con extensión .wma me lleva a una pagina de Microsoft. hay alguna forma de quitar esto.

Hola eso depende, puede que te lleve a la página de Microsoft porque el reproductor en este caso el Windows Media Player requiere la actualización del mismo mediante un plugin, etc.

Lo que te sugiero es que instales el plugin y de esta forma no te mandara de nuevo, si deseas evitar esto utiliza otro reproductor como el Winamp en su última versión:

http://www.winamp.com/player/

Espero que te sirva la información.